18 февраля 2018 года, 11:52
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +34

Показатель управления рисками ЦК

Документ относится к группе «Показатели». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Приложение к Методике оценки качества управления ЦК

Таблица 2



ПОКАЗАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЦК

---------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦                        Вопросы                        ¦  Значение  ¦
¦п/п ¦                                                       ¦ (в баллах) ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦ 1  ¦                           2                           ¦     3      ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.  ¦Существует  ли  в  ЦК  независимое  подразделение   или¦            ¦
¦    ¦служащие, осуществляющие управление рисками?           ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.  ¦Имеются ли у ЦК внутренние документы,  регламентирующие¦            ¦
¦    ¦управление рисками, присущими деятельности ЦК?         ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦3.  ¦Существует ли в ЦК внутренняя отчетность  по  оценке  и¦            ¦
¦    ¦мониторингу рисков ЦК?                                 ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦4.  ¦Определен ли порядок представления информации,  включая¦            ¦
¦    ¦внутреннюю      отчетность,      совету      директоров¦            ¦
¦    ¦(наблюдательному   совету),   исполнительным   органам,¦            ¦
¦    ¦подразделениям и служащим  ЦК  по  вопросам  управления¦            ¦
¦    ¦рисками ЦК?                                            ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦5.  ¦Имеется ли в ЦК стратегия управления рисками,  а  также¦            ¦
¦    ¦специализированный комитет по рискам на  уровне  совета¦            ¦
¦    ¦директоров ЦК?                                         ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦6.  ¦Существует  ли  в   ЦК   распределение   полномочий   и¦            ¦
¦    ¦ответственности      между      советом      директоров¦            ¦
¦    ¦(наблюдательным  советом),  исполнительными   органами,¦            ¦
¦    ¦подразделениями  и  служащими  в  отношении  реализации¦            ¦
¦    ¦основных принципов управления рисками ЦК?              ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦7.  ¦Имеются ли у ЦК риск-ориентированные модели  для  целей¦            ¦
¦    ¦количественной  оценки  и  комплексного  учета  рисков,¦            ¦
¦    ¦присущих его деятельности?                             ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦8.  ¦Проводит ли ЦК  тестирование  используемых  для  оценки¦            ¦
¦    ¦рисков моделей на основе модельных рядов данных?       ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦9.  ¦Проводит ли ЦК на  постоянной  основе  анализ  качества¦            ¦
¦    ¦функционирования   используемых   для   оценки   рисков¦            ¦
¦    ¦моделей,  в   том   числе   бэк-тестирование,   стресс-¦            ¦
¦    ¦тестирование и обратное стресс-тестирование?           ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦10. ¦Проводит  ли  ЦК   на   постоянной   основе   улучшение¦            ¦
¦    ¦используемых    риск-ориентированных   моделей    путем¦            ¦
¦    ¦калибровки параметров указанных моделей?               ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦11. ¦Проводит ли  ЦК  анализ  чувствительности  к  отдельным¦            ¦
¦    ¦риск-факторам,   учитываемым   в   риск-ориентированных¦            ¦
¦    ¦моделях?                                               ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦12. ¦Проводит ли  ЦК  комплексный  сценарный  стресс-анализ,¦            ¦
¦    ¦учитывающий одновременное  изменение  нескольких  риск-¦            ¦
¦    ¦факторов?                                              ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦13. ¦Проводит  ли   ЦК   стресс-тестирование   достаточности¦            ¦
¦    ¦собственных  средств  (капитала)  ЦК   и   клирингового¦            ¦
¦    ¦обеспечения не реже одного раза в квартал?             ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦14. ¦Применяет   ли   ЦК   риск-ориентированные   модели   и¦            ¦
¦    ¦параметры   (либо   специализированную   систему)   для¦            ¦
¦    ¦определения   размера   клирингового   обеспечения   по¦            ¦
¦    ¦каждому продукту, портфелю,  типу  рынков,  на  которых¦            ¦
¦    ¦работает ЦК?                                           ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦15. ¦Проводит ли ЦК бэк-тестирование прогнозных моделей  для¦            ¦
¦    ¦определения размеров  индивидуального  и  коллективного¦            ¦
¦    ¦клирингового  обеспечения  не  реже  одного  раза  в  6¦            ¦
¦    ¦месяцев или в случае  изменения  параметров  прогнозных¦            ¦
¦    ¦моделей?                                               ¦            ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦16. ¦Имеются ли у ЦК  меры,  принимаемые  в  случаях,  когда¦            ¦
¦    ¦результаты    бэк-тестирования    прогнозных    моделей¦            ¦
¦    ¦свидетельствуют о низкой эффективности моделей?        ¦            ¦
-----+-------------------------------------------------------+-------------


Источник - Указание Банка России от 03.12.2012 № 2919-У

, заглавная страница
Похожие документы